Cette étude examine la saisonnalité qui existe dans les pays émergents du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine (BRIC) et la compare avec le marché boursier d'un pays développé, les États-Unis d'Amérique (U.S.A.). L'étude a utilisé les rendements quotidiens de cinq indices boursiers qui sont les principaux indices des marchés boursiers du BRIC et des États-Unis pour la période d'avril 2010 à mars 2015, pour l'analyse. La présente étude révèle l'effet du jour de la semaine et de la lune sur le marché boursier du BRIC et le marché boursier américain. La compréhension des tendances saisonnières du marché boursier serait utile aux investisseurs pour prendre des décisions d'investissement et également pour développer leurs stratégies d'investissement de manière appropriée.